X1PART THREECAPITAL REQUIREMENTS

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Editorial Information

TITLE IV OWN FUNDS REQUIREMENTS FOR MARKET RISK

F1CHAPTER 1aAlternative standardised approach

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Amendments (Textual)

F1Section 1General provisions

F1Article 325cScope and structure of the alternative standardised approach

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F1Section 2Sensitivities-based method for calculating the own funds requirement

F1Article 325dDefinitions

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F1Article 325eComponents of the sensitivities-based method

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F1Article 325fOwn funds requirements for delta and vega risks

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F1Article 325gOwn funds requirements for curvature risk

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F1Article 325hAggregation of risk-class specific own funds requirements for delta, vega and curvature risks

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F1Article 325iTreatment of index instruments and multi-underlying options

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F1Article 325jTreatment of collective investment undertakings

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F1Article 325kUnderwriting positions

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F1Section 3Risk factor and sensitivity definitions

F1Subsection 1Risk factor definitions

F1 Article 325lGeneral interest rate risk factors

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F1 Article 325mCredit spread risk factors for non-securitisation

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F1 Article 325nCredit spread risk factors for securitisation

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F1 Article 325oEquity risk factors

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F1 Article 325pCommodity risk factors

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F1 Article 325qForeign exchange risk factors

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F1Subsection 2Sensitivity definitions

F1 Article 325rDelta risk sensitivities

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F1 Article 325sVega risk sensitivities

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F1 Article 325tRequirements on sensitivity computations

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F1Section 4The residual risk add-on

F1Article 325uOwn funds requirements for residual risks

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F1Section 5Own funds requirements for the default risk

F1Article 325vDefinitions and general provisions

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F1Subsection 1Own funds requirements for the default risk for non-securitisations

F1 Article 325wGross jump-to-default amounts

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F1 Article 325xNet jump-to-default amounts

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F1 Article 325yCalculation of the own funds requirements for the default risk

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F1Subsection 2Own funds requirements for the default risk for securitisations not included in the ACTP

F1 Article 325zJump-to-default amounts

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F1 Article 325aaCalculation of the own funds requirement for the default risk for securitisations

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F1Subsection 3Own funds requirements for the default risk for securitisations included in the ACTP

F1 Article 325abScope

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F1 Article 325acJump-to-default amounts for the ACTP

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F1 Article 325adCalculation of the own funds requirements for the default risk for the ACTP

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F1Section 6Risk weights and correlations

F1Subsection 1Delta risk weights and correlations

F1 Article 325aeRisk weights for general interest rate risk

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F1 Article 325afIntra bucket correlations for general interest rate risk

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F1 Article 325agCorrelations across buckets for general interest rate risk

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F1 Article 325ahRisk weights for credit spread risk for non-securitisations

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F1 Article 325aiIntra-bucket correlations for credit spread risk for non-securitisations

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F1 Article 325ajCorrelations across buckets for credit spread risk for non-securitisations

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F1 Article 325akRisk weights for credit spread risk for securitisations included in the ACTP

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F1 Article 325alCorrelations for credit spread risk for securitisations included in the ACTP

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F1 Article 325amRisk weights for credit spread risk for securitisations not included in the ACTP

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F1 Article 325anIntra-bucket correlations for credit spread risk for securitisations not included in the ACTP

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F1 Article 325aoCorrelations across buckets for credit spread risk for securitisations not included in the ACTP

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F1 Article 325apRisk weights for equity risk

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F1 Article 325aqIntra-bucket correlations for equity risk

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F1 Article 325arCorrelations across buckets for equity risk

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F1 Article 325asRisk weights for commodity risk

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F1 Article 325atIntra-bucket correlations for commodity risk

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F1 Article 325auCorrelations across buckets for commodity risk

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F1 Article 325avRisk weights for foreign exchange risk

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F1 Article 325awCorrelations for foreign exchange risk

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F1Subsection 2Vega and curvature risk weights and correlations

F1 Article 325axVega and curvature risk weights

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F1 Article 325ayVega and curvature risk correlations

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